Индикатор объема торгов способы анализа данных по торговым оборотам Биржевой навигатор

Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объем торговли растет, а индикаторный уровень снижается, означает, что предстоит пробой одной из ключевых границ тренда. Показатели объема транслируют наличие баланса или дисбаланса между предложением и спросом на используемую валютную пару. Трейдер, который хорошо разбирается в динамике движения больших торговых объемов, сможет подбирать оптимальную стратегию для своей торговли. Он делает ее в том же направлении, что и маркет-мейкеры.

Если же объем торгов вместе с движением цены падает – это говорит о негативном отношении рынка к подобной тенденции. Кроме того, чрезмерно высокий объем торгов может свидетельствовать о скором изменении тенденции. С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось.

Падение вертикальных объемов в боковике

Входы по свечным формациям, цели\стопы по экстренумам. Влад Гильдебрандт, Пробой должен еще закрепиться, подтвердив свои истинные намерения. Ведь часто происходят «ложный вынос», для съема стопов. Я же не про российский рынок, а в общем, но больше про американский. Импульсное движение из «коробки», это хорошо, но на этом ведь, все может и закончится.

• Из VSA взял только два слова, это усилие и результат.
• Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.
• Общий объем обычно выше в периоды открытия и закрытия рынка, а также по понедельникам и пятницам.
• Тиковый объем не подходит для определения доминирующей стороны (покупателя/продавца).

Изменение направления https://fx-trend.info/ в обратную сторону обычно сопровождается переменой величины объема торговли. Если говорить конкретнее, то изменением количества заключенных сделок, заключенных по текущему тренду. Все это значит то, что между покупателями и продавцами произошел некоторый дисбаланс. Самый сильный сигнал подобного вида появляется при расхождении данных индикатора с действительной ситуацией на графике. Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными.

Как торговать объемы на рынке?

Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Торговля на Форексе по объемам, как упоминалось выше, ведется на основе определения важнейших ценовых уровней.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы. Если вы в своей торговле используете уровни Price Action, то для подтверждения и понимания силы уровней можно использовать профиль рынка. На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок. Под кластерным анализом понимается изучение горизонтальных объемов по уровням. С определенным шагом собирается статистика и в торговом терминале напротив каждого ценового уровня трейдер видит числа, обозначающие проторгованные по Биду и Аску объемы. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).

На верхнем графике вы можете наблюдать, как нисходящему рыночному движению 17 августа и восходящему движению 22 августа предшествовали два дня консолидации. Это не означает, что двух дней всегда будет достаточно, ведь порой подобная подготовка может продолжаться неделю и дольше. Индикатор Volume/Объем — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде вертикальной гистограммы расположенной под графиком цены. Каждый столбик гистограммы соответствует числу купленных или проданных контрактов за конкретный период времени.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Что делать если вы пропустили старт и упустили торговую возможность? Возможно, это произошло не по вашей вине, и вы верно спрогнозировали движение рынка, но цена не дошла до вашего лимитного ордера всего пару тиков. В таких случаях многие трейдеры, опасаясь обжечься на стремительном движении рынка, находятся в стороне от больших объемов и высокой волатильности. Когда что-то двигается с высокой скоростью, то создает больше рисков, чем возможностей.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Учитывая полученные показатели и сопоставив их с сигналами индикаторов, трейдер составляет полную картину ситуации на рынке, что, в свою очередь, диктует его дальнейшие действия. Volume Spread Analysis – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у брокера, работающего по технологии ECN. В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи.

Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики. Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.

На Форексе нельзя просто так оценить реальные торговые объемы. Для этого используют так называемый тиковый объем, который подразумевает количество совершенных торговых операций за определенную единицу времени. Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Красный цвет – соответствует бычьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Еще одна сложность в работе с вертикальными объемами состоит в том, что это очень редкий, в плане генерации сигналов, индикатор.

Объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении. Понимают основы индекса положительного объема и того, как инвесторы на валютных рынках используют этот противоположный показатель для прогнозирования медвежьих разворотов. Если ваша стратегия не подразумевает заработка на небольших и быстрых сделках, то за премаркетом можно просто наблюдать, чтобы понимать настроение рынка в первые минуты торгов. Аукцион закрытия будет происходить аналогичным образом. Свинговые трейдеры могут удерживать позиции в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Тут можно не торопиться и уделять торговле столько времени, сколько у вас есть.

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема. При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд. Однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, торговля по объемам временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез – это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее. В общем объемы торгов нужно изучать, поэтому рекомендую обратить внимание на VSA, возможно для себя Вы найдете, что-то полезное и успешно примените эту информацию на практике.

Если две встречные заявки пересекаются по условиям, они автоматически выполняются — то есть заключается сделка. Мы видим, что цена открытия и максимальная цена свечи совпали, составив 3,930$. Цена закрытия составила 3,696$, а минимальная — 3,625$.

И обратная ситуация – смещение баланса сил в пользу медведей создает большой поток новых сделок на продажу и падение цены. При этом тиковые объемы могут не измениться или даже возрасти, поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на структуру бара и возможные дивергенции «цена/объем». Вряд ли индикаторы VSA могут стоять в основе торговой системы, однако анализ объемов с их помощью – ее необходимая составляющая. Инструменты VSA можно свободно комбинировать с практически всеми видами индикаторов, включать в работу с любой стратегией, используя как фильтр «ложных» сигналов.